Simulação do sistema de negociação

Melhor Sistema Trader.

Better System Trader é o podcast e blog dedicado a traders sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo.

Os resultados do seu backtest estão enganando você?

Você já começou a negociar uma estratégia que tenha bom desempenho nos backtests, mas oferece um resultado muito diferente quando você começa a negociar com dinheiro real?

Seus relatórios mais atrasados ​​poderiam enganá-lo, indicando que uma estratégia é ótima, mas na verdade apenas mostrando a você parte do quadro geral?

Como você se dá uma chance melhor de desenvolver sistemas de negociação robustos e com bom desempenho?

Kevin Davey (não o cara da foto acima!), Campeão da World Cup Trading da kjtradingsystems, vem criando estratégias de negociação há mais de 25 anos. No episódio 5 do podcast BetterSystemTrader, ele diz:

Para reduzir a chance de que isso ocorra, ele completa a análise de Monte Carlo em todos os seus sistemas para garantir que eles sejam robustos e atendam aos seus requisitos de risco ANTES que ele coloque seu dinheiro na linha.

O que é a análise de Monte Carlo e como ela pode ser usada para melhorar seus próprios resultados de negociação? Continue a ler, vamos mostrar-lhe.

O que é a análise de Monte Carlo?

A análise de Monte Carlo é um processo que permite obter uma imagem mais precisa do desempenho de uma estratégia de negociação além do que um relatório de backtest padrão pode fornecer.

Um relatório de backtest mostra os resultados de uma série de negociações em uma ordem específica, mas o problema é que é apenas história, você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E se um monte de negociações perdidas aparecer em uma linha, que tipo de rebaixamento você experimentará? Qual é a chance de você conseguir um rebaixamento maior do que o esperado ou uma série de negociações perdidas por mais tempo do que o esperado?

A análise de Monte Carlo basicamente permite embaralhar a ordem dos negócios em um backtest para fornecer uma melhor compreensão de possíveis desempenhos futuros, com base na suposição de que as transações futuras terão características semelhantes às negociações históricas, mas em uma ordem desconhecida.

Os resultados permitem determinar as probabilidades dos níveis de rebaixamento e lucro e a chance de que sua conta de negociação seja completamente eliminada.

Será que é realmente importante?

Sim, até mesmo os profissionais experientes como Kevin usam e é por isso:

Na verdade, encontrei casos em que a curva de equidade da caminhada para frente parecia ótima - provavelmente muitas pessoas acabaram de tomar a decisão: "Ei, vou trocá-la". Mas, quando executei a simulação de Monte Carlo, descobri que foi realmente muito mais risco no sistema e foi muito mais arriscado do que eu esperava. Então, basicamente, a quantidade de retorno que eu estava recebendo em comparação com a quantidade de risco que eu poderia ter, que não necessariamente aparecia naquela curva de patrimônio histórico, era demais para o lucro que eu estava recebendo e então eu basicamente disse: “ Bem, não posso negociar esse sistema em particular.

Usando a ferramenta de análise de Monte Carlo.

Kevin gentilmente ofereceu uma cópia gratuita da ferramenta de análise de Monte Carlo que ele desenvolveu no Excel, para todos os ouvintes de podcast do Better System Trader. Há um link para fazer o download da ferramenta no final deste artigo, mas primeiro veremos como isso funciona e como aplicar os resultados a nossa própria negociação.

Quando você abre o simulador, existem alguns valores que você precisa inserir com base nos seus próprios parâmetros comerciais. (Se ele solicitar que você ative as macros, será necessário dizer sim; caso contrário, o simulador não funcionará).

Para configurar o simulador, insira seus detalhes de negociação nas seções azul claro, começando no canto superior esquerdo com o patrimônio base inicial, o nível no qual você deixaria de negociar o sistema se o patrimônio da conta cair abaixo e o número médio de negócios por ano :

Para inserir seus negócios no simulador, pressione o botão & # 8216; Apagar & # 8217; botão e cole a lista de ganhos e perdas comerciais em $ do seu relatório de backtest.

Para este exemplo, usaremos uma lista de 1805 negociações ao longo de 10,5 anos. Com base em um saldo inicial de US $ 10.000, o CAR é de 31% e o Drawdown Máximo é de 11%, o que resulta em uma curva de patrimônio bastante suave:

Os resultados podem parecer impressionantes, mas vamos executá-lo através do simulador de Monte Carlo. Adicionando os negócios no simulador e pressionando o botão Calcular, o simulador percorre a lista de negociações 2500 vezes, randomizando a sequência de negociações a cada vez. Nós definimos uma equidade inicial de US $ 10.000 para igualar o backtest e o nível de stop trading foi definido como US $ 8.000.

Os resultados do simulador são muito interessantes.

Analisando os resultados.

Nós executamos a lista de negociação por meio do simulador de Monte Carlo e agora é hora de comparar os resultados com o backtest:

A primeira coisa a notar é que o Median Drawdown para as simulações de Monte Carlo é de 24,6%, porém o backtest reportou um Drawdown Máximo de 11%. Como isso pode ser?

Ao mudar a ordem das negociações, identificamos que a estratégia contém mais risco que o relatório de backtest mostra. A sequência favorável de negociações no backtest está subestimando o risco real!

Além disso, se o relatório de teste apenas produzir um rebaixamento de 11%, mas o Desembolso Mediano de Monte Carlo for de 24,6%, há prováveis ​​sequências de negociações que produziram rebaixamentos de 50% ou maiores, muito superiores ao limite de rebaixamento de 20%.

Note que negociar essa estratégia com um saldo inicial de $ 10.000 tem 33% de chance de atingir ou exceder o limite de 20% de rebaixamento. Este risco de ruína é muito alto.

Aplicando os resultados.

Os resultados de Monte Carlo mostraram que, começando com uma conta de $ 10.000 e um limite de rebaixamento de 20%, temos 33% de chance de ruína e o Median Drawdown de 24.6% é maior que o nosso limite de rebaixamento. O que podemos fazer sobre isso?

Sem ajustar as regras da estratégia ou o risco por negociação, parece que a melhor abordagem é começar com um saldo de conta mais alto. Ao verificar a tabela de resultados amarela no simulador de Monte Carlo, podemos ver que provavelmente deveríamos negociar essa estratégia com US $ 25.000 ou mais:

Conclusão.

Agora podemos ver a importância da análise de Monte Carlo no processo de desenvolvimento do sistema. Este exemplo básico nos mostrou como os resultados do backtest, que mostram apenas o desempenho de uma ordem de negociações, podem não estar mostrando a imagem completa.

Ao executar a lista de negociação através do simulador de Monte Carlo, determinamos:

O valor do Drawdown Máximo no relatório de backtest (-11%) foi baseado em uma série de negociações favoráveis ​​e estava subestimando o risco real de rebaixamentos, com as simulações de Monte Carlo mostrando um Desembolso Médio de -24,6% O Risco de Ruína ao negociar um O tamanho da conta de US $ 10.000 foi de 33%, muito arriscado para o comércio, portanto, seria necessário um tamanho de conta maior ou um risco comercial menor para reduzir a possibilidade de ruína.

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Eu acho que seus resultados de Monte Carlo podem estar enganando você. Você só pode usar a quantia em dólar P & amp; L se o tamanho da sua negociação permanecer constante. Ou eu sinto falta de alguma coisa?

Oi Nikolay, que é uma ótima pergunta, então pedi a Kevin Davey para responder. Foi assim que ele explicou:

Ao avaliar uma estratégia de negociação em potencial, gosto de ver seu desempenho sem qualquer dimensionamento de posição ou técnicas de gerenciamento de dinheiro aplicadas. Então, eu normalmente avalio estratégias potenciais com um tamanho constante de 1 contrato. Se a estratégia for aprovada (o que significa uma expectativa positiva de longo prazo), então a incorporarei em vários portfólios de estratégia que tenho e incorporarei o dimensionamento de posição nesse ponto. & # 8221;

Espero que ajude,

Grande Questão Nikolay. Além da resposta que dei a Andrew acima, devo mencionar também que, se você conhece a linguagem de macros do Excel, é bastante simples adicionar qualquer abordagem de dimensionamento de posição desejada. Para uma abordagem fracionária fixa, por exemplo, seria necessário apenas algumas linhas extras de código.

Então, o simulador é legal porque você pode adaptá-lo às suas necessidades.

Para as pessoas que participam da minha oficina, forneço aos alunos uma versão especial do simulador que inclui o dimensionamento de posição fracionária fixa.

Olá & # 8230; quantas simulações este Monte Carlo realiza? Há algum número de confiança?

Este simulador realiza 2500 iterações. Não calcula intervalos de confiança. Se você conhece a linguagem de macros do Excel, pode facilmente alterar ou modificar o código para o que quiser que o simulador faça.

Trackbacks

[& # 8230;] prometido, aqui está o link para a Simulação de Monte Carlo que eu achei que usei no [& # 8230;]

[& # 8230] este post no bettersystemtrader, Andrew Swanscott entrevista Kevin Davey da KJ Trading Systems que [& # 8230;]

Negociar ações, opções, futuros e forex envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Simulação de Sistema de Negociação.

O STL ++ foi projetado principalmente para suportar a implementação de MASs que compreendem agentes incorporados simulados. No entanto, a linguagem de coordenação também pode ser usada para implementar outras classes de MASs. Por essa razão, mostramos neste capítulo como o STL ++ pode ser usado para implementar uma simulação de um sistema de negociação [SCK + 99], [SCH99].

De fato, as numerosas atividades que ocorrem dentro de um sistema comercial são tipicamente distribuídas e podem ser modeladas por um MAS. O comércio eletrônico baseado em agente está, portanto, se tornando um dos domínios de aplicativo mais importantes para os MASs [NRS + 98], [NS98], [MGM99]. Soluções concretas abrangem vários frameworks baseados em agentes, como Kasbah [CM96] ou FishMarket [RANSP97].

A pesquisa em modelos e linguagens de coordenação também propôs alguns cenários específicos para a implementação de aplicações de comércio eletrônico; veja por exemplo uma proposta baseada na plataforma PageSpace [CKR + 97] e outra usando IWIM e Manifold [PA98b].

Nosso objetivo não é alcançar a automação completa de um sistema de negociação. Este trabalho concentra-se em simular a automação de tal sistema. Além disso, nosso objetivo não é nem focar nos algoritmos de controle dos diferentes agentes, nem nas técnicas de negociação (ver, por exemplo, [GM98]) que são realizadas pelos agentes para processar uma transação, mas sim para concentrar-se na coordenação básica. mecanismos (a coordenação objetiva) que entram em jogo nas interações entre os agentes, para os quais o STL ++ é precisamente adequado. Assim, nessa implementação, os agentes são dotados de uma autonomia muito básica no sentido de poderem tomar decisões por conta própria, sem a intervenção do usuário. Algoritmos de controle baseados em autonomia mais sofisticados e técnicas de negociação inteligentes poderiam ser abordados em um estágio adicional.

A Figura 9.7, no final deste capítulo, apresenta uma visão geral reduzida da organização dos agentes que compõem o nosso sistema de negociação, bem como suas interações. Para evitar a confusão do gráfico, os nomes de portas (nos quais a correspondência é baseada) foram intencionalmente omitidos. A Figura 9.1 mostra a hierarquia de classes da implementação discutida neste capítulo. Nós explicamos as diferentes classes nas seções seguintes.

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Switch Edition.

&cópia de; 2017 Springer International Publishing AG. Parte da natureza de Springer.

Arquitetura moderna orientada a eventos.

Desenvolva um poderoso sistema de negociação no padrão C ++ 11 usando seu ambiente de desenvolvimento preferido. Não há limites para a complexidade dos sistemas de negociação que podem ser modelados.

Relatórios avançados e análises.

Obtenha uma visão profunda de todos os aspectos do sistema de negociação por meio de extensos relatórios iterativos. Todos os resultados da simulação são salvos no arquivo e podem ser analisados ​​e comparados com qualquer número de outros resultados da simulação. Analise o desempenho, risco e retornos e navegue pelos gráficos.

Extensão de idioma para séries de tempo.

Estilos de tempo modelo com uma extensão de idioma dedicada (linguagem específica de domínio incorporada). Desenvolva indicadores usando uma sintaxe funcional intuitiva que pode ser aumentada com funções lambda, se necessário.

Sistemas de negociação de múltiplos instrumentos.

Declare qualquer número de membros do instrumento incluindo combinações de tipos diferentes. Isso permite negociar cestas, distribuições e rastrear relacionamentos entre mercados. Os relatórios estão disponíveis em uma base agregada, bem como para instrumentos individuais.

Depuração fácil com código fonte.

Os sistemas de negociação são fáceis de lançar e depurar. Eles correm como executáveis ​​individuais. Use seu ambiente de desenvolvimento e depurador favoritos para percorrer o código. A API é fornecida com o código-fonte.

FX Blue Trading Simulator v3 para MT4.

O FX Blue Trading Simulator converte o testador de estratégia MetaTrader 4 em uma ferramenta para praticar negociação manual usando dados históricos. Você pode usar o Simulador para testar o desempenho que você teria em determinadas condições históricas do mercado - e / ou verificar até que ponto seus indicadores favoritos o guiariam no passado.

O Simulador permite que você coloque ordens de mercado e pendentes, defina as paradas, altere as ordens s / l e t / p clicando no gráfico, salve definições complexas de pedidos como modelos, feche rapidamente todos os pedidos abertos e muitos outros recursos que são não disponível como padrão no MetaTrader 4.

Esta v3 do simulador tem uma série de recursos extras:

Os resultados de uma simulação podem ser publicados no site da FX Blue, dando-lhe acesso à funcionalidade completa de relatórios e análise da FX Blue.

O FX Blue Trading Simulator converte o testador de estratégia MetaTrader 4 em uma ferramenta para praticar negociação manual usando dados históricos. Você pode usar o Simulador para testar o desempenho que você teria em determinadas condições históricas do mercado - e / ou verificar até que ponto seus indicadores favoritos o guiariam no passado.

O Simulador permite que você coloque ordens de mercado e pendentes, defina as paradas, altere as ordens s / l e t / p clicando no gráfico, salve definições complexas de pedidos como modelos, feche rapidamente todos os pedidos abertos e muitos outros recursos que são não disponível como padrão no MetaTrader 4.

Esta v3 do simulador tem uma série de recursos extras:

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Jogo do mercado de ações.

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Você já pensou em comprar ações de uma determinada empresa, mas não tinha dinheiro para negociar? Ou talvez você tenha ouvido notícias sobre uma empresa e pensado que o preço das ações estava prestes a subir? Ou talvez você sempre quis saber mais sobre a escolha de ações? Graças à tecnologia virtual das bolsas de valores, os simuladores do mercado de ações, que permitem escolher títulos, fazer negociações e acompanhar os resultados - tudo sem arriscar um centavo - são tão próximos quanto o teclado ou o celular.

O que é um jogo do mercado de ações?

Os jogos do mercado de ações online são programas simples e fáceis de usar que imitam o funcionamento real dos mercados de ações. A maioria dos jogos do mercado de ações dá aos usuários US $ 100.000 em dinheiro para começar. De lá, os jogadores escolhem para comprar; a maioria das ações são aquelas que estão disponíveis na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), na Nasdaq e na Bolsa de Valores Americana (AMEX).

A maioria dos simuladores de ações on-line tenta combinar tanto quanto possível as circunstâncias da vida real e o desempenho real. Muitos cobram taxas e comissões de corretores. Esses encargos podem afetar significativamente os resultados financeiros de um investidor, e incluí-los em negociações simuladas ajuda os usuários a aprender a considerar esses custos ao tomar decisões de compra. Ao longo do caminho, eles também aprenderão o básico sobre finanças e aprenderão a terminologia básica de investimento, como negociações de momentum, short e índices P / E.

Algumas advertências

Essas habilidades úteis podem ser aplicadas a uma conta de negociação real. É claro que, no mundo real, existem vários fatores que afetam as decisões de negociação e investimento, como a tolerância a risco, o horizonte de investimento, os objetivos de investimento, as questões tributárias, a necessidade de diversificação e assim por diante. É impossível levar em conta a psicologia do investidor porque o dinheiro vivo real não está em risco.

Além disso, embora o Investopedia Stock Simulator venha a replicar a experiência real da negociação, atualmente não oferece um ambiente de negociação em tempo real com preços ativos. No entanto, para a maioria dos usuários, o atraso de 15 minutos na execução do trade não prejudicará sua experiência de aprendizado.

Simulador de ações da Investopedia: Jogue no seu caminho para os lucros.

O Investopedia Stock Simulator está bem integrado ao conteúdo educacional familiar do site. Usando dados reais dos mercados, a negociação ocorre no contexto de um jogo, que pode envolver a entrada em um jogo existente ou a criação de um jogo personalizado que permite ao usuário configurar as regras. Opções, margem de negociação, taxas de comissão ajustáveis ​​e outras opções fornecem uma variedade de maneiras de personalizar os jogos. A partir daí, um menu fácil de navegar permite que os usuários atualizem seus perfis, analisem suas participações, negociem e verifiquem seus rankings, pesquisem investimentos e revejam seus prêmios (que podem ser ganhos por completar várias atividades).

Day Trading & # 8216; Expectativa & # 8217; Simulação.

'Monte Carlo & amp; Mersenne Twister ’

Simuladores de Negociação.

Simulador de Negociação.

Veja outra planilha de negociação gratuita que você pode achar útil;

Um "Simulador de Expectativa de Monte Carlo". Há alguns anos, me deparei com um simples Simulador de Comércio de Monte Carlo em um fórum de operações. Eu decidi criar minha própria versão, que estava um pouco mais detalhada no feedback estatístico, mas baseada na mentalidade “KISS”; "Mantenha isso simples, idiota."

Uma palavra-chave & amp; O conceito a ser observado aqui é a palavra "Expectativa". Esse tipo de "Calculadora de negociação de planilha" tem algum valor em representar possíveis resultados "prováveis" que são derivados de algumas de suas métricas de negociação inseridas; nomeadamente;

Métricas de negociação definidas pelo usuário.

Taxa de Ganhos Média% de Risco por Negócio em função do equidade da conta Retorno médio do montante de Comissões de Risco Tomadas / Deslizamentos incorridos por ida e volta.

Em primeiro lugar, esta 'Planilha de Negociação Monte Carlo GRATUITA' não é inovadora de qualquer maneira, embora o 'Gráfico de Distribuição de Frequência Horizontal' que eu consegui incorporar (Obrigado novamente Teylyn) nesta planilha de negociação do Excel não seja algo Eu já vi em outro lugar; bem, não representado ou formatado desta forma, pelo menos.

Como uma nota, uma característica interessante deste software é a funcionalidade (de codificação de dados) relativa à geração de dados de preços sintéticos com base em dados históricos originais (EOD, Intraday etc.) Vale a pena dar uma olhada.

Van Tharp & amp; Múltiplos "R".

É quase impossível falar em negociação em relação ao risco & amp; dimensionamento de posição sem mencionar o semideus neste campo; provavelmente o principal especialista em dimensionamento de posição & amp; Gerenciamento de dinheiro; ou seja, Dr. Van Tharp Ph. D. Seu conceito muito útil de R, R-Multiples & amp; Expectativa comercial Eu não sinto a necessidade; nem estou tentando reinventar a roda aqui; então aqui está um link para a explicação do Dr. Van Tharp sobre o que é "Expectancy".

Eu prefiro levar você aqui do que apenas repetir ou parafrasear sua explicação.

Embora Van Tharp fala em termos de;

'R' (Basicamente £ em risco por negociação). 'R Múltiplos' (Uma ótima maneira de avaliar o desempenho do seu negócio em relação ao seu risco inicial.) 'Expectativa' (Média ou Média R-Múltipla do seu sistema de negociação) . ”)

"A expectativa lhe diz o lucro ou a perda líquida que você pode esperar de um grande número de unidades individuais".

O Dr. Van Tharp; (página 135 - Troque seu caminho para a liberdade financeira).

Gostaria de salientar que o meu "Monte Carlo Trading Simulator" gera resultados usando um "R" constante para todos os negócios.

Todas as negociações vencedoras são derivadas de um% de risco consistente por negociação que nunca varia. Todas as Perdas também são derivadas do mesmo% do risco inicial. Um fator-chave determinante para cada negócio é que ele é baseado em seus sistemas 'PAYOFF RATIO' (Simplesmente seu lucro médio por sistema dividido por seus sistemas de perda MÉDIA por negociação) Ele também leva em conta todos os.

"Métricas de negociação definidas pelo usuário" mencionadas anteriormente.

Então, isso não mostra as variações aleatórias nos retornos que um cenário de negociação da vida real faria. Assim, o significado de "R" como uma métrica de avaliação ou KPI para comparar o desempenho de 1 comércio em relação a outro é realmente não aplicável aqui.

"R" & amp; Múltiplos ou "R" são extremamente importantes; seu verdadeiro valor está em quantificar, avaliando & amp; finalmente, ser capaz de comparar cada um dos seus negócios uns contra os outros. Isso leva a "R-Multiples" informando a eficiência do seu sistema; pen em última análise, a "Expectativa" do seu sistema ao longo de "x" quantidade de negociações.

Apenas para adicionar; Talvez o Santo Graal do Trading esteja usando "R" para;

“Mantenha suas perdas para 1R o mais frequentemente possível.

& amp; Seus lucrativos negócios altos múltiplos de R.

Por que eu criei essas planilhas do simulador comercial?

A razão pela qual criei esta planilha de negociação?

Realmente foi para ajudar os comerciantes através da interação imersiva; induzir & amp; cultive uma mentalidade voltada NÃO para um vencedor & amp; perdendo mentalidade, mas que nutre & amp; promove um estado de espírito que é fundado dentro do conceito de expectativas positivas. Assim; pensando & amp; negociação em termos de índices de recompensa de risco, negociação com objetividade; buscando uma expectativa positiva como resultado final; é preciso negociar, mantendo no olho da mente uma imagem maior e maior do sucesso comercial. O sucesso comercial não pode ser obtido negociando a partir de uma perspectiva macro constante.

Ele está sendo negociado a partir de várias perspectivas que abrangem o pensamento em termos de RENTABILIDADE. Eu suspeito que alguns de vocês, se não todos vocês estavam esperando que eu dissesse "Você deve negociar em termos de probabilidades". Você procura uma "expectativa positiva" que dentro de uma "cesta" de negociações acima de "x" quantidade de tempo que você está um vencedor líquido. Você comercializa a LUCRATIVIDADE a longo prazo, o que significa negociar com objetivos predeterminados que visam uma expectativa positiva.

“SUPER TRADING NÃO É SOBRE PROBABILIDADE; É SOBRE RENTABILIDADE! ”

Por favor lembre-se:

Negociar é ter um sistema lucrativo; um sistema de negociação que tem uma expectativa positiva a longo prazo.

Ter uma alta taxa de ganho geralmente está associado a pequenos lucros (e geralmente grandes perdas).

Os melhores sistemas de negociação são, com frequência, um pouco acima do limite, mesmo em% de taxa de ganho.

Busque expectativa positiva em seu sistema de negociação.

Trocar lucratividade definido & amp; alinhados pelos seus objetivos.

Probabilidade desempenha um papel no comércio atualizado; mas seu governador é rentabilidade!

Galeria de Simulação de Day Trading.

Área de Download do Simulador de Negociação.

(Planilha Aleatória ATUALIZADA em 13/07/2017, agora funcionando novamente.

FIX & # 8211; Codificação alterada no VBA em como a planilha solicita dados via solicitação do HTTP Server).

Funcionalidades do Simulador de Negociação.

Existem 3 versões diferentes para download.

A única variável está em como os números aleatórios são gerados.

A versão "Monte Carlo" usa a função "RAND ()" incorporada no Excel.

A versão "Mersenne Twister" está usando um add-in do excel GRATUITO via RiskAMP, (Obrigado mais uma vez Duncan Werner por responder ao meu pedido de uma versão Excel 64bit 2010 totalmente funcional). Basicamente, este ainda é um gerador de números pseudo-aleatórios “Que foi projetado especificamente para retificar muitas das falhas encontradas em algoritmos mais antigos” (Namney Monte Carlo) pelo menos é o que a Wikipédia indica, então deve ser verdade! 🙂

Finalmente; a versão "aleatória". Um utilitário de importação muito bacana (cortesia de Norie; Excel Coding GURU) que permite a importação de números aleatórios aleatórios.

"A aleatoriedade vem do ruído atmosférico, que para muitos propósitos é melhor do que os algoritmos de números pseudo-aleatórios normalmente usados ​​em programas de computador."

(Retirado do site da Random).

Alguns recursos que valem a pena mencionar que consegui integrar em todos os três desses Simuladores de "Expectativa de negociação".

Um gráfico de distribuição de frequência, que não vi em outro lugar descrito dessa maneira no formato do Excel. (Obrigado mais uma vez Teyln). Uma "probabilidade estatística" de WINS consecutivos & amp; PERDAS tabela-com uma entrada de usuário personalizada. Recuperação de Saque (%). Vitórias mais Consecutivas & amp; Perdas (quantidade numérica e de £). Maiores resultados de perda de riscas (£ 's). Maior Perder Comércio (£ 's) & amp; sua localização de referência de célula dentro da simulação de negociação aleatória de 500. Patrimônio mais baixo mais baixo (£ 's). Total de ganhos & amp; Perdas totais (numéricas e £ 's). Average Trade Win & amp; Perda em (£ 's) & amp; como um (%). Ganho de pico (£ 's).

Como mencionado anteriormente; não há nada de inovador aqui; & amp; você pode ver TODO o código dentro de TODAS essas Planilhas de Negociação GRATUITAS. Eu propositadamente não protegido por senha qualquer parte dessas planilhas Excel negociação. Isso pode ajudar / empurrar alguns de vocês para tentar & amp; 'Tweak' ou crie suas próprias versões; SEJA CRIATIVO!

"Para viver uma vida criativa, devemos perder nosso medo de estar errado."

(Joseph Chilton Pearce)

Por que usar um simulador?

No livro de Malcolm Gladwell, "Outliers", Gladwell afirma que são necessárias 10 mil horas de compromisso para se tornar um grande sucesso em qualquer empreendimento.

K. Anders Ericsson em seu livro "The Road To Excellence", estima um número de 10 anos. Por que isso é importante, & amp; O que isso tem a ver com o Trading Simulation?

Os pontos acima apontam para o domínio dentro do modelo de matriz de aprendizagem de competência consciente.

Para o Super Trade, é preciso atingir um nível de pensamento / comportamento que seja congruente com a 'Competência Inconsciente' (embora o modelo de aprendizagem 'Competência Consciente' das DSTs seja bem conhecido como um modelo de matriz de caixa, peço que considere, & amp; Estou de acordo com a integração de um 5º elemento, um ciclo de retroalimentação: "Will Tayor - Matriz de Competências." cortesia de: Businessballs.

Menciono competência como este é o parceiro; & amp; um ingrediente essencial para o Super Trade. Parceria com o que você pode questionar?

“Objetivamente, Super Trading parece ser uma habilidade de comportamento, negociando em um estado de competência inconsciente. A ironia é que a super-negociação é 100% psicológica! ”

Se Super Trading é 100% psicológico, como a psicologia desempenha seu papel ao usar um simulador de negociação?

Você consegue lidar PSICOLOGICAMENTE com a figura de rebaixamento projetada do simulador de negociação? Você consegue lidar PSICOLOGICAMENTE com as sequências / clusters de perdas ao longo do tempo? Você consegue lidar PSICOLOGICAMENTE com uma taxa de vitórias moderada (exemplo: 50%); sabendo que você está errado em 50% das vezes? Você é psicologicamente disciplinado para manter consistentemente uma% de alocação de risco pré-determinada, mesmo após uma série de perdas? Você pode PSICOLOGICAMENTE aderir ao seu sistema em diferentes condições de mercado?

Os Take Aways.

ESTÁ BEM. O que você pode tirar deste post & amp; minhas planilhas do simulador de expectativa de negociação do dia?

Pareto nos deu a regra 80/20. Assim; "Estilo Pareto", o que posso lhe dar em poucas palavras, que lhe dará o maior retorno para seus investimentos em relação a essas Planilhas de Simulação de Negociação?

3 palavras; OBJETIVOS, RISCO, FREQUÊNCIA.

ALLWAYS Negoceie com OBJETIVOS Pré-determinados. Assim, tente procurar parâmetros dentro desses Simuladores de Expectativa que corresponderão a & amp; Seja congruente com seus objetivos de negociação. ENTENDA dimensionamento de posição; sua alocação de RISK em £ por comércio para atender aos seus OBJETIVOS. É crítico. FREQÜÊNCIA . Esteja ciente de que ter uma quantia desejada (£) para atingir enquanto integra o dimensionamento de posição correto só pode ser alcançado se você tiver negociações suficientes para atender ao resultado desejado (£). A FREQÜÊNCIA de seus negócios desempenha um grande papel na rapidez com que você pode obter o resultado desejado. Procure uma estratégia (ou combine estratégias) que gere sinais de compra / venda suficientes para realizar seus objetivos ao longo do tempo.

Falácia dos Jogadores.

#Side Nota: Algo que eu gostaria de mencionar, pois surge muito, ou seja, "Falácia de Jogadores". Uma "crença" comum é que, após uma série de negociações perdidas, suas probabilidades de ganhar na próxima negociação parecem mais prováveis. , uma regressão à média; então você deve aumentar seu tamanho de posição na próxima negociação. (MARTINGALE)

Larry Williams declara: "Depois que você teve 3 ou 4 negócios perdidos seguidos, a probabilidade do próximo negócio não é apenas um vencedor, mas um vencedor substancial está à sua disposição."

A implicação aqui é que a probabilidade de ganhar cada negociação é de alguma forma influenciada pelo resultado dos negócios anteriores. Não é verdade para lançamento de moeda & amp; a maioria dos outros eventos aleatórios. As moedas não têm memória de qual lado veio por último. Cada lance é totalmente independente do anterior.

Os proponentes da "Martingale Strategies" argumentam que na negociação real, cada negociação não é independente da negociação anterior.

Exemplo: Se você negociar um sistema de fuga, talvez após várias falhas o sucesso seja mais provável. O problema é que nós não sabemos de antemão qual julgamento vai se beneficiar do aumento do tamanho. Portanto, aumentar o tamanho da posição pode causar uma grande perda; especialmente se você estiver aumentando seu risco por comércio, pois sua conta está reduzindo o valor em (£).

Enquanto você pode conceituar de onde Larry está vindo com sua ideia de "Probabilidade Vencedora", as estratégias de Martingale são potencialmente muito perigosas se usadas consistentemente como uma estratégia de dimensionamento de posição de longo prazo.

Eu não estou falando aqui "Média" em um comércio incrementalmente. O que Larry está dizendo é; Se você perder, digamos, 4 vezes seguidas, sua 5ª troca é muito a seu favor para ser um vencedor. ”POTENCIALMENTE, MUITO PERIGOSO, SE NÃO FOR DISASTROU. Por favor; não se deixe levar por essa metodologia.

#Algumas informações adaptadas do site de Larry Sander; estratégias de negociação.

# Evento recente 2012: Trader Bruno Iksil & # 8211; Perda de US $ 2 bi; JP Morgan,

#Também Nota: As planilhas do meu simulador de negociação têm uma 'Calculadora de Ganhos / Perdas de Probabilidade Estatística integral, para que você possa ver estatisticamente quantos vencedores ou perdedores em uma fila você pode esperar sobre os 500 negócios simulados aleatoriamente ou um número definido de negócios, tendo em conta a sua taxa de vitórias.

Isso é importante porque, se você tiver um sistema com uma taxa de ganho que seja pouco acima do limite, provavelmente poderá ter um grande número de perdas consecutivas (que minha calculadora de expectativa descreveria). Se você estivesse usando uma estratégia de Martingale como o seu patrimônio de conta diminuiu, isso poderia ser catastrófico. As palavras “Margin Call” vêm à mente!

Estratégias de 'Martingale' para negociação são perigosas - elas simplesmente não funcionam.

Estratégias anti-Martingale não são perigosas & amp; Do Work & # 8211; Se implementado corretamente!

“Estratégias anti-Martingale, que exigem maior risco durante uma série vencedora, funcionam - tanto na arena de apostas como em jogos de azar. Na Arena de Investimentos.

Page 285 & # 8211; Troque seu caminho para a liberdade financeira. & # 8211; Dr. Van Tharp, PhD.

Uma metáfora de negociação;

“Imagine em sua mente um artista; um dos grandes.

Ele está de pé em frente ao cavalete dele, gentilmente embalando sua tela; sua visão.

Ele está totalmente envolvido; em um & # 8216; FLOW & # 8217; Estado; alimentando seu processo criativo.

Seu pincel comanda sua mão direita; uma extensão de sua mente.

Sua paleta é inundada com seu conceito único de cores que esperam por sua esquerda.

Sua tela; sua visão requer profundidade para transmitir maior clareza; para cristalizar sua perspectiva.

Ele escolhe uma cor de sua paleta subjetiva para instigar a mudança; pequenos traços de luz aumentam sua paisagem ”.

Um Simulador de Negociação é apenas uma cor na sua paleta de ferramentas de negociação que podem ser acessadas a qualquer momento para melhorar o & amp; ilumine sua tela ideal.

Esta ferramenta de "colorir" pode parecer, à primeira vista, um pequeno papel no seu & # 8216; artwork; & # 8217; mas, mais importante, pode "mudar sua perspectiva" na forma como você visualiza seus resultados futuros.

Usado sabiamente, um simulador de negociação ajuda a pintar uma imagem diferente que pode instigar uma nova crença positiva; & amp; Nós trocamos nossas crenças!

Finalmente; Deixo-vos com uma citação de Richard Bandler (criador do Co-NLP)

"A maneira como conduzimos nossas vidas é um resultado direto de como vemos o futuro.

É somente por meio de uma perspectiva que você faz as coisas de maneira diferente.

Assimile sua negociação com uma mentalidade que tem um "OBJETIVO" claro e pré-determinado. Integre um sistema de negociação a uma "POSITIVE EXPECTANCY". Controle seu "RISK", & amp; assegure-se de que "FREQUENCY" seja seu amigo; mas mais importante;

Aprenda na hora de dominar o seu eu!

“A única certeza que sabemos sobre os mercados; É a incerteza deles!

“Desejo-lhe boa sorte em sua jornada & amp; em sua negociação.

5 thoughts on & ldquo; Day Trading & # 8216; Expectativa & # 8217; Simulação & rdquo;

Esta é a segunda vez que estou no seu website. Obrigado por postar mais detalhes.

Não o que eu estava esperando, mas incrível mesmo assim! Agradável!

Tropeçar no trabalho que você colocou de graça foi inspirador. Obrigado pelo que você compartilhou!

Awesome, Awesome, Awesome, Super Awesome, & # 8211; Obrigado.